Quant Analyst

Opis oferty:

• Miejsce pracy: 100% zdalnie
• Start: ASAP (max 30 dni okresu wypowiedzenia)
• Współpraca: B2B z ITFS (outsourcing)
• 2 etapy procesu rekrutacyjnego

Zakres obowiązków:

• Wykazywanie się dogłębnymi zdolnościami technicznymi oraz wiedzą branżową na temat produktów finansowych.
• Prowadzenie kluczowych elementów dużych projektów dla klientów lub zarządzanie mniejszymi projektami, zapewniając konsekwentne dostarczanie wysokiej jakości usług.
• Zrozumienie trendów rynkowych i wymagań w sektorze usług finansowych oraz problemów, z jakimi mierzą się klienci, poprzez śledzenie aktualnych wydarzeń i trendów biznesowych istotnych dla działalności klienta.
• Monitorowanie postępów, zarządzanie ryzykiem oraz efektywna komunikacja z kluczowymi interesariuszami w zakresie statusu, problemów i priorytetów w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Wymagania:

• Ukończone studia licencjackie (4-letnie) lub magisterskie w dziedzinach takich jak: Finanse Obliczeniowe, Matematyka, Inżynieria, Statystyka, Fizyka itp.
• Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
• Wiedza z zakresu wyceny instrumentów pochodnych dla klas aktywów takich jak: obligacje, akcje, kredyty, stopy procentowe, waluty obce (FX) i towary.
• Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem rynkowym (np. VaR, Stressed VaR, Expected Shortfall) i ryzykiem kontrahenta (np. CVA, PFE).
• Praktyczne doświadczenie w tworzeniu, walidacji i monitorowaniu modeli ryzyka (testy warunków skrajnych, testy wsteczne, benchmarking).
• Bardzo dobra znajomość programowania w zaawansowanym Pythonie lub Javie, C++ oraz umiejętność pracy z pakietami statystycznymi w R.
• Podstawowa znajomość SQL.