Emagine söker en senior konsult med ansvar för oberoende modellvalidering av kundens CSRBB-modell och tillhörande metodik för beräkning av internt kapitalbehov.
Start: Flexibelt enligt överenskommelse
Slut: 1 december 2026
Språk: Svenska
Omfattning:
Arbetets upplägg är flexibelt. Så länge överenskommna leveransdatum och deadlines uppfylls ansvarar konsulten själv för planering och genomförande av arbetet.
Valideringen ska omfatta följande genomförda metodförändringar:
- Implementering av empirisk fördelning vid estimering av internt kapitalbehov för kreditspreadrisk, vilket ersätter tidigare normalfördelningsantaganden.
- Implementering av ny metodik och nya antaganden för beräkning av kreditspreadrisk för seniora obligationer.
- Utveckling och dokumentation av metodik för de proxydata som används i modellen för säkerställda obligationer samt obligationer emitterade av kommuner och regioner.
- Implementering av en ny VaR-metod som, till skillnad från kundens stressade VaR-metod (sVaR), kalibreras mot löpande normal volatilitet. Metoden används för att backtesta precisionen i den stressade VaR-modellen.
Kompetenskrav:
- Dokumenterad expertkunskap inom EBA Guidelines on IRRBB and CSRBB.
- God kännedom om Finansinspektionens metodpromemoria avseende Pelare 2-metoden för bedömning av särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret.
- Djup matematisk och kvantitativ kompetens med förmåga att utvärdera och bedöma lämpligheten i valda modeller, antaganden och statistiska metoder.
Meriterande erfarenhet:
- Erfarenhet av modellriskhantering inom större banker eller finansiella institutioner.
- Erfarenhet av modellgranskning eller modellutvärdering hos tillsynsmyndighet, exempelvis Finansinspektionen eller motsvarande regulatorisk organisation.
Förutsättningar:
Efter undertecknande av sekretessavtal (NDA) kommer kund att tillhandahålla:
- Relevant ÖUP-material och korrespondens med Finansinspektionen.
- Omfattande modelldokumentation.
- Tillgång till modellansvariga och relevanta interna resurser.
- Övrig information som bedöms nödvändig för att genomföra uppdraget.
Inkludera följande i presentation: - CV för samtliga konsulter som avses delta i uppdraget.
- Timarvode för respektive konsult.
- Beskrivning av föreslagen metodik och tillvägagångssätt för valideringen.
- Uppskattad total tidsåtgång samt eventuell fördelning per valideringsmoment.
- Resursfördelning och tidsallokering om flera konsulter kommer att involveras i uppdraget.